Вчерашний день подтвердил правильность предполагаемого сценария. Рынок развернулся вверх, дошел до отметки 1900 РТС, чуть скорректировался и вернулся обратно. Вчершний прогноз остается в силе. Думаю что у нас все шансы на пробитие сегодня 1900.
Результат счета с 9.06.2007 по 26.06.2007: +80.03%
В рынок я вошел в лонгах наполовину, через полчасика фиксанул лосика и пошортил. Но шорт ближе к полудню перестал мне нравится и я встал в лонг. Ну и как водится, в отпуске, позвонили кредиторы и я поехал расплачиваться с долгами по банкам. Рынок все равно был вялый. Вернулся только после закрытия. И что же я увидел? Да почти ничего не изменилось:
Правда на счете образовался маленький лосик... И глядя на штаты, кажется что он может подрасти... Они хоть и на дне, да еще и отскочили от 13300 (уровня поддержки), но наверняка мы будем отыгрывать их весь день, пока они не откроются и не покажут фокус-покус (дно то уже достигнуто и отскок совершился, значит порастет еще).
Вернемся к графикам. Индекс РТС все еще в краткосрочном нисходящем тренде по двум МА, так и не достиг дна канали и уровня поддержки, но RSI уже находится в зоне перепроданности (она же зона сильных продаж). Индекс ММВБ, По средней в нисходящем краткосрочном тренда, но дошел до границы канала и даже ее проколол (на открытии амеров), но для пробития слабоват и эмоционален. RSI в зоне перепроданности/продаж. И в этот раз я все-таки покажу рыночный индекс лишенный спекулятивных составляющих - это индекс РТС2 (второй эшелон). Где бы торговать на него фьючерс?? :-) Он по средним тоже в падающем тренде, но очень легком. RSI вошел в зону перепроданности. Индекс пока не пробил уровень поддержки (предыдущее "плато" на падении).
Итого:
Рынок в принципе готов к новой краткосрочной волне роста. Завтра будет предпринята попытка пробить сопротивление вниз. В случае пробития 1870-1860, ближайшие цели по РТС 1850, 1830, 1800, 1775-1790, 1725-1700. Ниже 1700 даже страшно представить.
С учетом хорошей нефти, штатов, второй раз отскочивших от 13300, довольно сильных уровней и достижения границы канала, думаю что попытка будет неудачной и как минимум в следующую сессию, кстати традиционную среду "день противохода" начнется третья волна роста с целью 1975, с небольшими техническими остановками по пути на 1900,1925 и 1950.
Рекомендации: Проявляйте осторожность в любых позах, кроме кеша.
Результат счета с 9.06.2007 по 25.06.2006: +61.01% (если брокер мне не врет :-), а может ошибка с учетом вывода средств со счета, но я что-то ее не нашел пока, сегодня маленький минус, выходит в пятницу хорошо поработал, но я не помню...)
З.Ы. надо бы к 9 числу цифру до 100% довести, тогда с учетом 10го плеча получится порядка 10% в месяц без плеч - вполне нормальный результат, хотя не супер конечно.
И все-таки фьючерс на РТС больше коррелируется с индексом ММВБ чем индексом РТС, особенно это было заметно в пятницу. К тому же РТС довольно редко пересчитывается. Что не мало важно в свете построения биржевого робота.
Так что сегодня я буду анализировать рынок на основе индекса ММВБ, при этом возьму получасовики и достаточно большой период времени чтобы понять общую картину:
Кстати, вчера наблюдал забавную картину: мы открылись с гепом вверх, не смотря на то, что китайский Шанхай Композит был в минусе более чем на3%. А когда открылись Бразилия с гепом вниз ан полпроцета, а через некоторое время и США сделали то же самое, мы еще рванули выше. Правда это был конец пятничной сессии и возможно спекулянты крыли шорты перед выходными. А вот с утра-то что?
В пятницу ближе к обеду я закрыл свои позы и немного пытался попипсовать на боковике. Затея провалилась, в результате счет слегка подрос, а на выходные осталось немного (примерно пол портфеля) лонгов, которые у меня не успели слопать.
Что же мы видим на картинке с индексами... Несколько дней я говорил о росте до 1925 ртс и отскоке на 1850. Рост до таргета не дошел немного, а отскок похоже идет. На часовых графиках можно увидеть четкую "голова-плечи". Сейчас мы находимся где-то на уровне этих плеч располагаемых на уровне сопротивления-поддержки 1670. На приведенном графике видно, что краткосрочный тренд давно сломан, мы находимся у верхней границы нисходящего канала. Этот канал двигается к нижней границе восходящего среднесрочного канала. Точка встречи, он же таргет в районе 1660 ММВБ. Хотя возможен и вариант с отскоком на 1690 для прорисовки более ярко выраженного правого плеча или пробития этого уровня с уходом выше 1700 ММВБ. Но RSI показывает направление вниз, к му же совсем недавно он нам демонстрировал дивергенцию с ценами. Тоже можно сказать о скользящих средних - они за снижение. Сюрприз нам так же преподнесли штаты, довольно неплохо грохнувшиеся к уровню своей поддержки. Так что остатки моих лонгов мне не нравятся. Буду пытаться в понедельник их прикрыть с минимумом потерь. И вероятно открою короткую позицию.
Результат счета точный сказать не могу, поскольку выводил немного средств и отчет брокера их пока не учел.
Только сегодня ночью написал пропущенный выпуск, как Чубайс лег спать и вместо света в спальне выключил свет в Колпино.
Ну что сказать о рынке. Характер он поменял. Трендовые системы на коротких таймфреймах перестали работать, значит рынок находится в боковике. Соответственно надо переходить на упреждающие системы, такие как RSI и MFI.
Уровень 1900 разделил рынок на 2 лагеря: тех кто его продает (учитывая что разворот треда произошел не так давно - это краткосрочные инвесторы) и тех кто покупает (долгосрочные, у них как раз только и появились сигналы).
Первые активизируются как только рынок подрастет, вторые выкупают проливы. Мелкие спекулянты суетятся между этими монстрами. В общем пилим 1900, пока ценник не дойдет до нижней границы восходящего тренда. Поскольку боковик закончится тогда, когда продавцы и покупатели уровня 1900 выполнят свои задачи. А задачу быстрее выполнят продавцы, поскольку как я уже сказал - это краткосрочные инвестры, а значит могут позволить себе ликвидность более короких таймфреймов, и отсюда вывод, что денег у них меньше и бумаги они сольют быстрее, чем покупатель закончит пристраивать свои капиталы.
Что касается моей тактики, я сделал вывод что надо задуматься об управлении рисками. Опять же я смешиваю дейтрейдинг и интрадей, т.е. вроде пытаюсь играть внутри дня но переношу позиции на следующий, так же ставлю цели слишком далеко для моей тактики. Нужно ставить цели ближе, и подумать о сокращении позиций в конце дня и о сделках на плечи вутри дня.
В общем ждем выноса вверх, волатильность высокая. Рекомендуется играть внути дня выкупая рынок на падениях и продавая на взлетах. Шорты на ночь не оставлять, лонги можно оставлять всокращенном виде в случае покупки их н сливе, если это было в конце дня.
Результат счета с 9.06.2007 по 21.06.2007: +36.92%
Домой приехал только в 2 часа ночи, работы было много, сил - мало, так что анализ пропустил... Кто помнит мой предыдущий обзор, на ночь я ушел в шортах на половину лимитов. Можно сказать первый раз в жизни, хоть мне постоянно говорят о риск-менеджменте, но вот такой я баран. Надо сказать это меня спасло. В середине дня я добавил шорт на остаток лимитов. Но это не спасло, рынок ушел выше. Я остался стоять на своем с приличным лосем. Считая что завтра все равно уйдем ниже.
Результат счета с 9.06.2007 по 20.06.2007: +26,62%
Рынок сегодня был веселый. Вчерашний прогноз оправдал. Пришлось конечно понервничать и придушить жабу по поводу недополученной прибыли: на гепе можно было вывернуть шорты, на 1900 вернуться обратно. Но я этого не сделал, поскольку бычий выпендреж недооценил и играть в него не планировал.
День показателен для стопов. Как я говорил, стопы в голове не ближе 1900. Этот уровень был проколот сегодня. А значит стопы в рынке привели бы к фиксации неслабого лося прямо на точке разворота. Хотя мозговые стопы иногда не срабатывают. На последних минутах сэссии я решил снизить риски и сократил наполовину позы.
Бумаги разнонаправлены, это заставляет рынки нервничать повышая волатильность. Ситуация довольно рискованная. Геп был очевиден, закрытие его тоже обычная процедура. Вот дальше быки решили поиздеваться над медведями и некоторых вывели на стопы проколов таким образом уровень 1900. Но сил не хватило толкать паровоз, и единственное, что они сумели сделать, это пустить рынок в боковик, снимая перекупленность рынка. Естественно время от времени появились невыдержанные медвежата и отрабатывая тайм-стопы вставали на сторону быков.
Уровень 1900 оказался крепким орешком и для его пробития требуется разгон. Две взвешенные скользящие средние тоже показывают разворот, более того, цена также ушла ниже обоих линий. Однако, RSI вышел в нейтральную зону в районе 50. Это означает что рынок достаточно остыл и в принципе может двинуться дальше вверх. Данный индиктор сейчас интереса не представляет, поскольку работает в этих местах малоинформативен. Пришлось искать подтверждения у других советчиков. Я позвал братьев Болинджеров. Они оказались на редкость многословными. Мы видим на них схлопывание крокодильей пасти с выходом из нее вниз.
Таким образом, наиболее вероятный сценарий на завтра: отскок в сторону скользящей средней и продолжение залива.
Результат счета с 9.06.2007 по 19.06.2007: +46,46%
Оптимистичный вариант похода на 1925 не сбылся. Из последних сил быки весь день ползли последние несколько пунктов до старого таргета 1900, коснулись его мизинцем и потеряли сознание.
Хоть внешний фон сейчас все еще благоприятствует нашему рынку, технические возможности для роста практически отсутствуют. Хотя некоторого предсмертного рывка можно ожидать, но вряд ли он достоин внимания - предел 1910, макс 1925. Индикатор RSI нарисовал вторую вершину с дивергенцией (1A-1B), индекс нарисовал намек на "попой кверху" (на иллюстрации область 2), отскочив от верхней границы восходящего канала.
Цель похода вниз на нижнюю границу восходящего канала 1830 по индексу РТС. "Чек пойнты" где может произойти пауза или даже разворот 1870 и 1850.
В среду ожидается забастовка в Нигерии, нефть уже отреагировала на это известие,
поэтому медведям даем на выполнение их задачи оздоровления рынка только завтрашний день. Его им должно хватить, тем более, поддержки канала достигать вовсе не обязательно, канал можно и слегка ускорить наверх, с учетом того, что от места разворота канала прошло достаточно времени, что бы к нам подключились финские парни и просто крупные игроки.
Трейдеры с откормленной жабой, как у меня, могут рискнуть в шортах. Моя текущия позиция: шорт сентябрьского фьючерса на РТС на все лимиты, стопы в голове, начальные чуть выше 1900 ртс.
Результат счета с 9.06.2007 по 18.06.2007: +33.87%
Для того, что бы начать торговать на рынке ФОРТС необходимо произвести следующие действия:
0. Бесплатно зарегистрироваться в системе Альфа-Директ (при регистрации вам будет открыт брокерский счет в Альфа-Банке);
1. Скачать и установить клиентский биржевой терминал Альфа-Директ 3;
2. Скачать и установить СКЗИ КРИПТО ПРО CSP 2.0;
3. Положить на свой брокерский счет некоторую сумму денег (для этого необходимо открыть в Альфа-Банке рассчетный счет, заодно рекомендую сразу подключить интернет банкинг Альфа-Клик, в банке же подпишите все регистрационные бумажки);
4. По ссылке из п.0 выбрите пункт о регистрации в ФОРТС. С вашего брокерского счета снимут разовый платеж за подключение 120р. Через 2 дня ФОРТС должен быть доступен из терминала.
Как и ожидалось, прошлая пятница порадовала нас коррекцией.
Таргет по индексу еще не достигнут, коррекция оказалась чуть глубже, чем я предполагал. Очевидной причиной был сверхплановый рост в четверг.
Коррекция происходила в районе 1870, немного не дотянув до таргета.
Фьючерсы на индекс к концу сессии снизились, что обусловлено сокращением "плечевых" лонгов перед выходными, а внутри дня наблюдались покупки на исторических объемах.
Перевыполнение плана по росту в четверг, а так же достаточная корреция в пятницу, открыли для нас новый целевой уровень - 1925 по РТС. Заминка нас может ждать в районе 1900, где проходит один из уровней, а так же верхняя граница восходящего канала. Так же довольно вероятным выглядит временный отказ от похода на 1925 с возвратом с уровня 1900 на 1850, кторый в этом случае станет недельным минимумом.
Индикатор RSI уже дал намек на то, что текущая волна роста завершается, ма ждем на нем образование второго лакального максимуа ниже предыдущего с повторным пересечением границы 70. Две скользящие средние на графике РТС говорят о продолжении волны, уровень 1870 был успешно пробит и зафиксирован. В прошлый поход на этих же уровнях, был практически без серьезных коррекций, именно поэтому, прошлая серьезная остановка сейчас становится нашим таргетом. Еще раз - наиболее вероятный таргет 1925.
Разворот среднесрочного тренда вниз возможен с уровня 1980, но если обстановка останется благоприятной, то следует ожидать скорого обновления исторических максимумов.
На графике: красные горизонтальные линии - уровни требующие особого внимания.
Результат счета с 9.06.2007 по 15.06.2007: +26.31%
Я начал с торговли акциями на бирже ММВБ, но с тех пор, как открыли доступ физическим лицам на рынке ФОРТС (Фьючерсы и опционы на Российской Торговой Системе), перешел туда.
0.Возможность торговать "индесный портфель" и не кучу бумаг, через торговлю фьючесом на индекс РТС, соответсвенно упрощается анализ (всего один тикер), увеличивается диверсификация, уменьшается волатильность (без учета "плеч").
1. Сверхнизкая комиссия: около 2р за контракт (к примеру при цене контракта на фьючерс РТС 180000р при гарантийном обеспечении 9000р это вобще смешно)
2. Широкие плечи: до 6.5 на акции и 10 на индесы
3. Симметричность позиций: на все контракты лонги и шорты одинаковые
4. Отсутсвие лимитов брокера на шорты
5. Надежный рынок регулируемый государством (по сравнению с ФОРЕКС)
Стратегия принятия решений основана на техническом анализе. В нализе использую индикатор RSI, взвешенные скользящие средние, линейку (уровни, каналы). Фундаментальный анализ практически не использую. Но оглядываюсь на значительные события и внешние рынки (утром Китай, днем Европа, к полуночи США, Бразилия).
Тактика торговли привязана к моему образу жизни и графику. Имея две работы, плюс мелочевка, я не могу постоянно следить за рынком. Поэтому контролирую его одним глазом во время сессии (двигается ли он согласно моему плану?) и после полуночи более тщательно изучаю прошедшее за день, составляю анализ и план на следующую сессию.
В заголовок вынесен вопрос, рожденный из утверждения что "Аналитик - это неудавшийся трейдер". Многие трейдеры, особенно начинающие, ругают аналитиков, и часто потому, что пытались следовать их рекомендациям и ловили лосей.
Раз у нас теперь есть доступ к умозаключениям явно плохих трейдеров, которые публикуются в большом количестве в аналитических лентах, мы можем их проанализировать, найти их грабли, а постараться на них не наступать.
Итак, разберемся:
1. Аналитики относятся к своему анализу не серьезно.
Как же можно следовать несерьезным советам? Даже своим? И тем более, рисковать на этом деньгами?
2. Аналитики никогда не признают своих ошибок и не анализируют их.
Как же можно тогда свести свои ошибки к минимуму и больше не повторять их?
3. Аналитики чаще всего не управляют своими деньгами в рынке.
Более того, они хранят свои сбережения просто на банковских депозитах!
Как можно слушать советы человека, который смотрит на все происходящее с безопасного расстояния? Можно быть богатым белым мальчиком и играть в крутого рэпера, но он будет выглядить нелепым и смешным в глазах человека родившегося и живущего в Бронксе.
Неплохо выросли:
Наши ожидания оправдались. Быки даже были более безумными, перли широким фронтом (индекс RTS2 так же вырос неплохо), пытались делать остановки, но у них это не получалось. Цель 1900 пока не достигнута, но легкая коррекция уже давно напрашивается, что подтверждает RSI находящийся в области перепроданости. Однако цель очень близка, а внешний фон достаточно хорош (весь мир зеленый, нефть зажигает, металлы не отстают), вышедшие данные по инфляции в штатах были хоть и не очень хорошими, но ожидаемыми, так что это не остановило быков, вызвав всего навсего легкое нервозное подергивание рынка вместо коррекции. К тому же завтра пятница, и нам необходимо красиво закрыть недельную свечку, порезать позы и уйти до понедельника пропивать профит.
Я предполагаю два варианта развития событий в пятницу. Первый, мы по быстрому достигаем нашей цели в 1900 за час-два торгов, режим позы и идем отдыхать. Рынок под собственной тяжестью пытается опуститься на нижнюю границу восходящего канала (зеленая линия). Второй вариант - с открытия делаем легкую коррекцию, там добавляем лонгов на сегодняшний профит, разгоняем рынок до нашей цели (торговцы недельками помогут), режем позы и валим отдыхать, оставляя рынок на волю силы тяжести и радости медведей.
В любом случае - для открытия лонгов уже нет большого смысла, а открывать шорты рано. При достижении таргета кроем лонги, и если быки не рискнут закинуть рынок выше, то открываем шорты.
Итог счета с 9.06.2007 по 14.06.2007: +25.35%
Анализируй это:
Зоны 1A-1B - мы видим расхождения (по 2м пикам) - цена растет, RSI падает, при этом все происходит в районе 70 RSI, во время второго пробоя (втрой пик) сигнал в продажу. С учетом того, что в этот раз мы пробили и нисходящий краткосройчный канал - это значит, что мы сформировали верхнюю границу нового среднесрочного восходящего канала. Для полной картины не хватало нарисовать нижнюю границу. Сегодня наблюдали 2A-2B. Все аналогично предыдущему с точностью наоборот. При этом мы коснулись линии проходящей от локального лоу (конца среднесрочного канала) паралельно линии сопротивления нового восходящего канала. Таким образом окончательно определив и подтвердив новый канал.
Далее у нас есть два варианта развития событий: V1 - идем к верху канала V2 - пробиваем канал вниз до уровня поддержки (пред локальный лоу) , затем отскок и пытаемся сформировать совместно с ним фигуру "двойное дно", что так же даст нам разворот и новый канал. Либо пробиваем поддержку вниз и летим дальше.
Заметим, что все действие сейчас разворачивается вокруг РТС 1700, который является скрьезным уровнем, поскольку это хай предыдущего года и уже однажды опробованный лоу нынешнего. Очевидно, что все видят двойное дно на годовом графике с точками 1700-2000-1700. Таким образом тусоваться с медведями сейчас намного опаснее, чем с быками.
С тех пор, мы каждый день смотрим ее открытие...
У Ежика, из Альфа-Директ, есть таинственный блокнот...
А у меня блокнота нет... Вот решил завести себе Ежика...
Ой... блокнот в виде блога!
-Нафига оно надо?
-Что бы лучше понять себя и свои ошибки, очень действенное средство попытаться кому либо объяснить свою позицю. А ошибки в рынке стоят денег, и ограничены только размером твоего счета.
Иллюстрации к моим результатам можно посмотреть здесь:
http://www.kuvalda.spb.ru/hobbies/trading/chronicles/results/
С 1 апреля 2007 года я пеерешел с торговли акциями на торговлю фьючерсами на рынке ФОРТС. Этим и объясняется резко увеличившаяся размашистость графиков.
В основном торгую фьючерс на индекс РТС, иногда, "на сдачу" докупаю фьючерсов на фишки, иногда, если разворачивается интрига вокруг какой либо фишки, часть портфеля перекладываю в нее.