Взгляд на рынок от 23.07.2007

Пропал,да? Вышел н работы... ужос... завал... 2 раза пришлось 3 смены без сна отработать... На рынке психи... хвастать нечем... попилили процентов на 30, да и сам устал :( А тут еще гугль рекламный аккаунт забанил, как 100 баксов заработал... у них клик на нее стоит 8 баксов, мне перепадает 0.1-0.5 бакса от этого... и кому хуж стало? Аппеляция так без ответа и осталась... Ругался у них в форуме... надо их буржуйским хозяевам написать, а то рашенгастарбайтеры совсем обленились... Сеня вон гугль отчитался об убытках и додика звалил... я их предупреждал, что хуже будет! :-)

Все дороги ведут в Рим:



И поближе:



В области "D" мы видим как в одной точке сходятся инии сопротивлени проведенные по истхаям, по болтанкам возле них и последний среднесрочный канал, кторый мы еще пробили вверх недавно. Ценник так же сходится в этой точке.

На увеличеной картинке видим, что сегодня гепом выполнили задчу по касанию линии сопротивления по истхаям и отскочили к верхне линии среднесрочного канала. Вся болтанка сейчас происходи как и в прошлый истхай на линии "болтания".

Схождение линий сопротивления - усиливают друг друга. А учитывая их характер, то чо они хаевые дело у нас (в рифму). И в принципе такую фигуру можно пробить вверх, учитывая дорогую нефть, начавшие отсакивать после падения промметаллы... если бы не НО:

1) история повторяетс - в пошлый истхай так же наскоком нарисовали хай, поболтались и грохнулись. В этот раз уже поболтались...
2) как и впрошлый раз, индикатор RSI находитяс в зоне перепроданности и двигается вниз. Индикатор является опережающим. Необходима коррекция, но она означает вхождение обратно внутри восходящег среднесрочного канала, а это уже отскок от хаев и намек на разворот, а внутри канала надо идти к его нижней границе - где поддержка. А она по уровням так же совпадает с предыдущим истхаем 2000-2008, и психологически круглое число. Там будет как минимум пауза. С нее можно отлично начать поход выше истхаев, благо нефть дорога. Но если пробьем вниз - то лететь мжно еще далеко.
3) ЦБ Китая поднял ставки. Очередь за Японией.
4) Отчеты в Штатах не очень..

Результат счета потом напишу... около 40% осталось :(

Взгляд на рынок на 12.07.2007

Среда, как традиционный день противохода, удалась. Открывшись гепом вниз, как и полагалось, пошли его закрывать, закрыли, нарисовали отскок, понравилось, и... закрылись в плюс по индексам. Правда не всем. РТС2 пошел верной дорогой, еще бы... там же нет спекулянтов:

Когда я добрался до терминала и увидел РТС почти 2000, я сильно удивился... еще бы... начался всемирный крах, всё красное, а мы вона че... но крыть шорты отказался. Зачем? Если все равно хорошее место для открытия шорта было. К тому РТС2 в даунтренде и не обращал внимание не резвящихся спекулянтов. Технических причин для такого поведения не было. Что же заставило спекулянтов рвануть на таком фоне штурмовать истхай не завершив коррекцию? Из фундаментального - выстрелившая нефть и сплит акций сбербанка. Эти факторы не действовали на другие рынки. Штурм, как и следовало ожидать не удался. ЧТо же нам нарисовал рынок.
1. Зона 1 на рисунке - волна роста, не дошла до верхней границы канала. 2000 оказалось более сильным сопротивлением. Штурм этой высоты провалился. Попытки еще раз - закончились еще ниже - значит силы кончаются.
2. Последняя волна роста была более пологой, чем прошлые. На росте обычно следующие волны более крутые - еще один признак слабости быков.
3. Зона 3 - РТС2 в даунтренде. Инвесторы продолжают проливать рынок широким фронтом, отдав временно фишки на радость спекулянтам по нефти и предпочитая не вмешиваться в драку быков и медведей, неторопясь подставляя им офера.
4. Такая волатильность породила высокие дневные объемы. А волатильность+объемы возле хаев - стандарный признак приближающегося разворота.
5. Цена сентябрьского фьючерса на РТС практически сравнялась с индексом по стоимости - признак неуверенности в росте.
6. Три сессии составили боковик 2000-1975, но двигаться в бок до достижения им нижней границы канала придется примерно 2 недели. Спекулянты столько не выдержат.

Поэтому считаю наиболее вероятным сценарием - отыгрывание с запозданием сегодняшнего внешнего негатива путем открытия на полпроцента ниже, и поход вниз к цели 1950 РТС. Благо пружину быки-спекулянты взвели хорошо, походом к 2000 заманили оптимистов в лонги, т.е. пулю зарядили. Осталось нажать на курок. Кто будет жать курок? Да все таже нефть, которая теперь пошла в обратку, грохнувшись на 1%. И не просто так грохнувшись, а сломав попутно свой краткосрочный восходящий тренд.

Я пытался изобразить альтернативный сценарий - поход на новые истхаи, но к тому что сегодня нарисовали графики красивую техничную траекторию прицепить не смог, разве что явная перевернутая голова-плечи, но на восходящем тренде она как-то не к месту...

Результат счета с 9.06.2007 по 11.07.2007: +99.10%
(но брокер все таки врет :-) я вчера обновил данные в экселе, и графики на сайте, см. фильтр "Новости" или предыдущее сообщение)

Закрыт дродаун с начала моего выхода на биржу! 5 лет....

УРА!!! 10.07.2007 ЗАКРЫТ МОЙ 4-ЛЕТНИЙ ДРОДАУН (МаксДД -86,69%) ПО РЕЗУЛЬТАТАМ УПРАВЛЕНИЯ (стоимость учетного пая). Правда сеня открыт новый.. -9,64%... УРА ТОВАРИЩИ!!!! :-))) ой.. даже 5 летний... в общем с начала моего выхода на биржу :-))
Результат с момента выхода на ФОРТС (вернее сначала пару месяцев по ТС в акциях пытьался...) 212,76%. Результат этого года пока 125,28%, свалился сеня со 150% :((

Обновил графики на http://www.kuvalda.spb.ru/hobbies/trading/chronicles/results/, тока индексы там рисовать стало бессмысленно :-)

Взгляд на рынок на 11.07.2007

Денек выдался тяжелый... Жутко хочется спать, так что я опять поленюсь и без графиков и особых тонкостей.

Честно, не ожидал такой прыти у фиксящихся бычков... В отскок сыграть не успел да и вряд ли бы стал... До терминала добрался только в 4 часа, когда отскок уже кончился. Задушил жабу и стал ждать дальше, поскольку все развивалось согласно плану, тока жестче.

Шорты закрыть не успел, поскольку аккурат за 5 минут до закрытия пришло начальство давать э... ну в общем, процесс закончился когда кино уже кончилось. Вот нефть своим выскоком заставила нервничать, пока не добрался до дома и не увидел додика... Додик, как и положено, повторил быстренько нашу сессию, и потом показал что нас ждет завтра. Кстати, я уже говорил, что не мы ходим за Америкой, а как раз наоборот... уже который раз додик тупо копирует наш интрадей. Так кто кукловод?

Ну да ладно... ТА наших индексов я в прошлый раз озвучивал. РТС2 (инвесторы) сегодня поддержал коррекцию, войдя по МА в даунтренд. Внешне на такой Америке нам рост не грозит. Нефть... думаю не поможет, даже наоборот, теперь аналитики скажут, что "слишком высокие цены на энергоносители - негатив для экономики". Доу прошел полпути до дна боковика на 13300, мы практически только покосились в сторону нашего дна на 1800 ("запасное" дно на 1700), но чет так далеко страшно падать... Пока конец очередной волны намечен на 1950, далее посмотрим.

Сценарий на завтра: геп вниз, эмоциональный на Америке, поэтому можно закрыть в отличии от технического. Тем более нефть... если к утру не грохнется... На этом отскок вероятно и закончится.

Результат счета с 9.06.2007 по 10.07.2007: +120,43%

Взгляд на рынок на 10.07.2007

День опять выдался технически предсказуемым - технический геп вверх за счет того, что в пятницу валяли дурака, вместо того, что бы идти по тренду, и дальнейшее движение к таргету 2000 РТС. На этом уровне я перевернулся в шорт. Правда потом рассмотрел что верхняя граница канала ушла чуть выше - в район 2010, но это всего +0.5% (для фьючей "на фсе" около 5% по счету... жаба...) но скакнуть туда мы сможет уже утром, а я возможно еще не доберусь до терминала, так что пусть будет... в лонгах опасней - потенциал падения намного больше полупроцента.

Что же мы видим: не доползли до уровня 2010 - верхняя граница канала, и истхай индекса. Но RSI все болтается в зоне перекуплености вокруг 70: 60-80. Причем вверх уже три раза ходил, вниз тока два... пара бы еще разок вниз и до 30, ну или 50 хотя бы... что бы привести рынок в равновесие. Вообще слабо верится в дальнейший рост, ибо:
1) Пробить истхай, к тому же круглый, с ходу - мало реально.
2) Рынок перекуплен
3) уровень и канал
4) фон: нефть долго не сможет держаться после бурного роста, и даже уже сегодня после закрытия ушла ниже уровня на котором была во время нашего закрытия
5) "покупай когда все плохо, продавай когда все хорошо" - сейчас все слишком хорошо что бы покупать. Или может быть еще лучше? А хуже стать может?
6) и потом... лето! трейдеры с зарплатами в 3 килобакса плюс бонусы где? В рынке или на Канарах?
Так что я думаю, что новые истхаи будут, но для этого надо присесть, что бы выше прыгнуть. Таргет приседания - нижняя граница восходящего канала которая пройдет где то на уровне 1960, к тому же примерно на этих уровнях вокруг прошлого истхая мы и колебались. Кстати, РТС2 все еще прет... а РТС и ММВБ на этой волне растут медленнее, чем на прошлой, да и волатильность увеличивается.

Интересно глянуть так же на недельки РТС:

Очевидно, что уход сильно выше 2010 РТС маловероятен - сильное сопротивление. Но уход сильно ниже - к нижней границе боковика 1800 с проколами до 1700 для нас довольно опасен - технически это может вызвать дальнейшее значительное падение рынка, но это опять уход в минус по итогам года, что нехарактерно для развивающегося рынка, даже с учетом приближающихся выборов. Да и не так все у нас в стране сейчас плохо. Думаю всех вполне устроит поход на уровни 1925, 1870 или даже 1800 (но это менее вероятно). А с них отлично идти на все 2300 РТС.

Завтра сценарий примерно следующий: с утра довольно ровное открытие, рост к полудню до 2010 РТС и начало коррекции. Вероятно коррекция продолжится в среду, цель 1970-1960, и до конца недели идем вниз с большой волатильностью внутри дня до 1925 или начинаем пробитие 2010 с закреплением выше него. Хотя загадывать так далеко рано.

Результат счета с 9.06.2007 по 9.07.2007: +95.75%

Взгляд на рынок на 9.07.2007

Ну вот и отпуск кончился. Завтра на работы. Думаю теперь смогу писать анлитику ежедневно. К сожалению с вечера пятницы Альфа-Директ не работает (по всей видимости идут работы на сервере, посмотрим чем нас порадуют), так что графики опять опускаются.
Что можно сказать о рынке за прошедшие дни: все идет по плану. Отдельно хочу сказать про пятницу. Сравнение индексов показывает, что инвесторы все еще покупают, спекулянты все активнее начинают играть на понижение. Пятница-развратница обычно довольно низколиквидный день, особенно вторая половина - ну ленивые у нас трейдеры, спешат на выходные. Так что пятницу смешались и внутридневные спекулянты и те кто фиксил недельную прибыль. Трейдеры уже начинают нервничать по поводу приближающегося окончания волны роста. Технически мы пока двигаемся к верхней границе восходящего канала, цель которого на завтра в районе 2000 РТС. Мы так же приближаемся к историческим максимумам и практически лишаемся таких удобных элементов ТА как уровни, так что надо более внимательно следить за индикаторами и быть осторожными. Вероятнее всего, что мы установим новые исторические максимумы и сделаем попытку основаную на фиксации прибыли для пробития вниз уровня строго истхая, я думаю, что фундаментально все рынки достаточно сильны, и для нас это будет всего лишь коррекция перед новой волной роста. Моя позиция с пятницы - лонг. Кстати, в пятницу я не воспользовался волатильностью рынка, просидел весь день в лонгах, хоть и страшно было, а о том сколько можно было заработать в интрадее жабу лучше не слушать.

Результат счета с 9.06.2007 по 8.07.2007: +78.12% (и все-таки брокер врет... как доходность подскочила при выводе денег, так и упала при вводе... а графики на моем домашнем сайте и таблички в экселе с правильным расчетом доходности я редко обновляю, как только обновлю - запостю сообщение)

Взгляд на рынок на 3.07.2007

Ой... отпуск дома с киндером летит незаметно... мне казалось что я пропустил всего 1-2 скучных взгляда на скучный рынок, а прошло уже ого-го сколько времени... Взгляд на вторник еще более скучный. Даже графики приделывать лень - там и смотреть нечего. Все эти дни рынок пытался реализовать ранее загипнотизированный сценарий, но сопротивлялся. В пятницу он сопротивлялся уже меньше. Точнее "индикатор чистый от спекуляций" RTS2 уже показывал направление рынку, но он не сушался. Сегодня рынок все-таки пошел за ним. Но он пошел еще дальше. Это показывает что спекулянты все еще расчитывают на медвежью игру, но таких все меньше. Сегодня индекс РТС четко закрепился выше 1900. Факторов для роста достаточно. Факторы ТА думаю даже не буду озвучивать - они уже озвучивались раньше, изменилось лишь то, что рынок остыл в боковой коррекции и к ним прибавились и фундаментальные факторы: 1) начало новой недели 2) начало нового месяца 3)начало нового квартала 4) начало нвого полугодия 5) Путин в гостях у Буша 6) Более того - они чуть ли не целуются!!!! 7) нефтя жжет 8) амеры тоже оптимистичны 9)... но думаю этого достаточно что бы однозначно сказать: эта неделя будет большой белой свечкой. Возможны нюансы в виде легких коррекций. Возможны неожиданности в виде ядерной войны или прилета марсиан. Но я бы не рекомендовал играть от шорта.

Цели по РТС: на завтра к обеду 1925 с микрокоррекцией или боковичком, далее на неделю 1950 вероятно пройдем без особых проблем, еще дальше горизонт 1975 и 2000. Чем выше заберемся, тем вероятнее коррекция к предыдущему таргету. Я думаю в этом году будем и выше 2000, возможно на уровне 2100-2300, но пока говорить об этом рано.

Результат с 9.06.2007 по 02.07.2007 (если брокер нам не врет...) +108.97%